Сравнение VWDRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWDRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VWDRY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и ^GSPC
Основные характеристики
VWDRY:
-1.12
^GSPC:
1.83
VWDRY:
-1.65
^GSPC:
2.47
VWDRY:
0.79
^GSPC:
1.33
VWDRY:
-0.64
^GSPC:
2.76
VWDRY:
-1.53
^GSPC:
11.27
VWDRY:
31.70%
^GSPC:
2.08%
VWDRY:
43.39%
^GSPC:
12.79%
VWDRY:
-97.29%
^GSPC:
-56.78%
VWDRY:
-73.11%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.93% против 11.33% соответственно.
VWDRY
1.77%
5.98%
-41.12%
-48.78%
-6.81%
5.93%
^GSPC
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWDRY и ^GSPC
VWDRY
^GSPC
Сравнение VWDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и ^GSPC
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и ^GSPC
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.