Сравнение VWDRY с ^GSPC

С начала года, VWDRY показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.